배경지식

리밸런싱

가상화폐 거래소 코빗

코빗 거래수수료
거래수수료 구분
- 코빗은 더이상 Taker/Maker 수수료를 구분하지 않는다. 신경 안 써도 됨
- Taker 주문 : 즉시 체결되는 주문
  - 시장가로 주문
  - 지정가 주문 시, 이미 오더북에 올라와있는 주문과 동일한 금액으로 주문
  - 지정가 매수 주문 시, 체결 가능한 호가보다 높은 가격으로 주문
    - 최고 매수호가 < 매수주문가 → 비싸게 사겠다고 하니까 즉시 체결
  - 지정가 매도 주문 시, 체결 가능한 호가보다 낮은 가격으로 주문
    - 최저 매도호가 > 매도주문가 → 싸게 팔겠다고 하니까 즉시 체결
- Maker 주문 : 즉시 체결되지 않는 주문
  - 지정가 매수 주문 시, 체결 가능한 호가보다 낮은 가격으로 주문
    - 최고 매수호가 > 매수주문가 → 싸게 사겠다고 하는 무리 중 하나
  - 지정가 매도 주문 시, 체결 가능한 호가보다 높은 가격으로 주문
    - 최저 매도호가 < 매도주문가 → 비싸게 팔겠다고 하는 무리 중 하나

용어정의

최근내주문체결가: 나의 주문 중 마지막으로 체결된 거래의 거래가
목표 밸런싱비율: “코인 평가금액 : 예수금잔고”의 목표 비율
거래트리거링가격변동포인트: 이 %포인트 만큼 체결가 변동이 일어나면 리밸런싱한다
제약조건
- tick_size 호가단위
- min_price 최소 주문가
- order_min_size 최소 주문량
- max_price 최대 주문가
- order_max_size 최대 주문량
수수료
- volume 해당 통화쌍의 30일간의 거래량(KRW)
- maker_fee 베이시스 포인트(BPS - 1/100 퍼센트 기준)로 표기된 maker 거래 수수료율
- taker_fee 베이시스 포인트(BPS - 1/100 퍼센트 기준)로 표기된 taker 거래 수수료율

로직

파라미터/변수

입력
- 입력값
  - $b$ 목표 밸런싱비율
  - $t$ 거래트리거링가격변동포인트
- 체결된 주문내역
  - $p_{f}$ 최근내주문체결가
- 잔고 조회
  - $a_{i}$ 코인보유량
  - $v_{c}$ 현금(예수금잔고)
- env
  - constans (제약조건)
    - $a_{m}$ 최소주문량
  - 시장 현황 상세정보
    - bid: 최고 매수호가 현재 매수 주문 중 가장 높은 가격
    - ask: 최저 매도호가 현재 매도 주문 중 가장 낮은 가격
중간값
- $v_{e}$ 거래직전 평가액
- $v_{o}$ 주문금액
리턴
- $p_{o}$ 주문가
- $a_{o}$ 주문량

매수 주문가

목표밸런싱비율 $b$ 는 입력값으로 고정이다

b = \frac{v _{e} + v _{o}}{v _{c} - v _{o}}

여기서

v_{o} = a_{o} \cdot p_{o}

v_{e} = a_{i} \cdot p_{o}

따라서 주문량 $a_{o}$ 는

a_{o} = \frac{b \cdot v _{c} - p _{o} \cdot a _{i}}{p _{o} \cdot ( 1 + b )}

여기서 주문가 $p_{o}$ 는

p_{o} = p_{f} \cdot (1 - t)

만약 주문량 $a_{o}$ 이 최소주문량 $a_{m}$ 보다 작다면

a_{o} < a_{m}

주문량 $a_{o}$ 를 최소주문량 $a_{m}$ 으로 설정한다

a_{o} := a_{m}

이 때 주문가 $p_{o}$ 는

p_{o} = \frac{b \cdot v _{c}}{a _{i} + a _{m} \cdot ( 1 + b )}

매도 주문가

목표밸런싱비율 $b$ 는 입력값으로 고정이다

b = \frac{v _{e} - v _{o}}{v _{c} + v _{o}}

여기서

v_{o} = a_{o} \cdot p_{o}

v_{e} = a_{i} \cdot p_{o}

따라서 주문량 $a_{o}$ 는

a_{o} = \frac{p _{o} \cdot a _{i} - b \cdot v _{c}}{p _{o} \cdot ( 1 + b )}

여기서 주문가 $p_{o}$ 는

p_{o} = p_{f} \cdot (1 + t)

만약 주문량 $a_{o}$ 이 최소주문량 $a_{m}$ 보다 작다면

a_{o} < a_{m}

주문량 $a_{o}$ 를 최소주문량 $a_{m}$ 으로 설정한다

a_{o} := a_{m}

이 때 주문가 $p_{o}$ 는

p_{o} = \frac{b \cdot v _{c}}{a _{i} - a _{m} \cdot ( 1 + b )}

로깅

주문

매수주문, 매도주문 호출 성공 후 로깅

주문ID (매수주문, 매도주문)
매도매수구분 (입력값)
주문가 (주문가/주문량 산출 로직 리턴값)
주문량 (주문가/주문량 산출 로직 리턴값)
산출베이스체결ID (체결된 주문내역)
주문가/주문량 산출 로직 입력값
- $b$ 목표 밸런싱비율 (입력값)
- $t$ 거래트리거링가격변동포인트 (입력값)
- $p_{f}$ 최근내주문체결가 (체결된 주문내역)
- $a_{i}$ 코인보유량 (잔고 조회)
- $v_{c}$ 현금(예수금잔고) (잔고 조회)
- bid: 최고 매수호가 현재 매수 주문 중 가장 높은 가격 (시장 현황 상세정보)
- ask: 최저 매도호가 현재 매도 주문 중 가장 낮은 가격 (시장 현황 상세정보)
- last: 최종 체결 가격 (시장 현황 상세정보)

체결

체결된 주문내역 확인 후 로깅

그냥 json 그대로 저장할까?

체결된 주문내역 리턴값
- 체결ID
- 매도매수구분
- 체결시각
- 수수료
  - 통화: 매수 시 코인, 매도 시 krw
  - 수량
- 주문ID
- 체결가
  - 통화
  - 수량
- 체결량
  - 통화
  - 수량
잔고 조회 리턴값
- 코인보유량
- 현금(예수금잔고)

Git

https://github.com/everlearningemployee/leo.git

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